日記20200107 証拠金の数値が合わない(泣)

昨日、ACさんのポジを勝手に分析するという記事をUPしましたが、本人から指摘をもらい、証拠金額があっていないということが発覚しました。

証拠金額=SPAN証拠金額×掛目-NOVの総額

大きく2点間違っていたのですが、片方の理由が全くわからなくて困っています。

1点目は、掛目を120%したので、その為証拠金額が多くなっていました。100%で計算すると、証拠金額は180万円ぐらいです。

ところが、実際の証拠金額は300万円超えで全然一致していない。
それが、もう1点が難題。
これがどうしても原因がつかめねない。
2倍近くも違います。

SBIや楽天のシミュレーターで計算したところ、SPAN証拠金額はどちらも300円あまりだったので、間違っているのは私の計算みたいなんです。
楽天のシミュレータは、計算過程が細かくでてくるので、私の計算と突き合わせると、スキャンリスクという計算部分が大きく異なっているのです。

そのスキャンリスクですが、私の旧ツールと突き合わせるとバッチリ合うんです。
旧ツールは、エクセルの計算値と証券会社の値を数か月以上にわたって突き合わせていた実績があり、当時は数%程度の誤差しか生じないぐらいの精度でした。
ということは、私の新ツールもおかしいわけではない。

制度が変わったか?と思い証券クリアリング機構のサイトを調べてみるのですが、これもわからない。
(スキャンリスク計算のシナリオ15,16の計算方法について、以前はしっかり書かれていたのですが、現在のものはあいまいになっているので、もしかしたらそこは変わっているのかもしれない。けど、バックスプレッドの場合、そこが影響する可能性はほぼないんです)

ということで、お手上げ。
今はデイトレしかしていないので、自分のポジで合わせることができません。
いろんな方のポジションと証拠金を聞いて、数値があっているか確認してみたいけど、これは現実的ではない。
ツールを使ってもらって数値があっているかを確認してもらうのも現実的ではない。
どうすればいいんだろう・・・


今日はデイトレ日和だったのですが、昼間に外出の用事があったり、数値合わせをしていたりで、デイトレは見送りました。


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「日記20200107 証拠金の数値が合わない(泣)」への2件のフィードバック

  1. すみパパ

    仮想ポジで確認すれば良いのではないでしょうか?
    あるいは、ツールをコピーして、ポジを分けて確認するとか。

    1. 管理人T

      すみパパさん、コメントありがとうございます
      数値は既にあっています(多分)
      ツールもリリース済ですしね

      ちなみに、SQ週に期近の数値が大きくずれる場合があったのですが、損益計算を翌日でなく2日後にすることで合うようになりました。SPANの説明書を何度読み返してもそれが正しいという裏付けがとれていないのですが、数値が一致するのでまあ間違いないと思います。

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