日記20200106その2 ACさんの今日のポジを勝手に分析

ACさんのブログより本日のポジションを勝手に拝借して、私が作ったツールのものと比較してみます

ボラが微笑むから
1月6日のトレードとポジション

リスク指標、ACさんのブログより


デルタセータガンマベガ
1月限+2.16+0-0.17-7
2月限-1.03-81+0.17+204
3月限+0.00+0+0.00+0
+1.12-81-0.00+197

同じフォーマットで私のツールで計算


デルタセータガンマベガ
1月限+2.02+17-0.22-14
2月限-1.03-56+0.16+202
3月限+0.00+0+0.00+0
+0.99-39-0.06+187

1月限は結構違っています。
2月限は、セータ以外は大体合っています。

1年を365日で計算しているか、営業日245日で計算しているかの違いが大きいようです。

1月限はSQが近づいていて、245日計算と365日計算で残存日数(年換算)がかなり違うので、その影響で数値がずれると思われます

2月限の残存日数を年換算すればほとんど同じなので、リスク指標はほとんど一致しました。但し、245計算と365計算は、1日の長さが1.5倍ぐらい違うので、セータの数値だけは1.5倍ぐらいの差になっています。


私の計算でSPAN証拠金額は約176万円でした。バックスプレッドの形にすると証拠金は安いですね。
※1/6 18:43 証拠金計算おかしいかも 確認中

その他、図には、2種類の損益曲線をつけてみました。(全体俯瞰図と、ATM付近の図)


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