ACさんのブログより本日のポジションを勝手に拝借して、私が作ったツールのものと比較してみます
ボラが微笑むから
1月6日のトレードとポジション
リスク指標、ACさんのブログより
デルタ | セータ | ガンマ | ベガ | |
1月限 | +2.16 | +0 | -0.17 | -7 |
2月限 | -1.03 | -81 | +0.17 | +204 |
3月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
計 | +1.12 | -81 | -0.00 | +197 |
同じフォーマットで私のツールで計算
デルタ | セータ | ガンマ | ベガ | |
1月限 | +2.02 | +17 | -0.22 | -14 |
2月限 | -1.03 | -56 | +0.16 | +202 |
3月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
計 | +0.99 | -39 | -0.06 | +187 |
1月限は結構違っています。
2月限は、セータ以外は大体合っています。
1年を365日で計算しているか、営業日245日で計算しているかの違いが大きいようです。
1月限はSQが近づいていて、245日計算と365日計算で残存日数(年換算)がかなり違うので、その影響で数値がずれると思われます
2月限の残存日数を年換算すればほとんど同じなので、リスク指標はほとんど一致しました。但し、245計算と365計算は、1日の長さが1.5倍ぐらい違うので、セータの数値だけは1.5倍ぐらいの差になっています。
私の計算でSPAN証拠金額は約176万円でした。バックスプレッドの形にすると証拠金は安いですね。
※1/6 18:43 証拠金計算おかしいかも 確認中
その他、図には、2種類の損益曲線をつけてみました。(全体俯瞰図と、ATM付近の図)

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