Excelで動くオプション取引の統合ツール(TopT_01)の概要

1.オプション取引統合ツール(TopT_01)の特徴 

・日経225オプション取引に役に立つ機能を、1つのExcelブックにまとめました
・このツールを使うにあたり、楽天RSSが必要です
・IVやリスク指標を計算する関数を自作してVBAに組み込みました
(dllなどの計算用エンジンをインストールすることなく使えます。すべての処理をオープンにしている安心感もあると思います)
・日経225オプションの3限月を同時に扱うことができます。ウィークリーオプションも扱えます
・流動性の低いITMの銘柄には理論価格を設定しました(実態に近い損益計算が可能です)

2.オプション取引統合ツール(Top_T01)の主な機能

・IV曲線(スマイル・カーブ)の描画
・オプション及び先物のポジション管理と損益計算(前日比、通算)
・上記ポジションのリスク指標を算出
・上記ポジションの損益シミュレーション機能
 (日経平均上下、IV上下、n日後、満期曲線、など)
・上記ポジションの証拠金近似計算機能
 (日中に利用すると、大引け後に証券会社から要求される証拠金の予想ができます)
・任意のポジションのリスク指標、損益シミュレーション、証拠金近似計算

3.関連リンク

Excelで動くオプション取引の統合ツール(TopT_01)の使い方 その1(設定マニュアル)
Excelで動くオプション取引の統合ツール(TopT_01)の使い方 その2(機能マニュアル)
・ダウンロード元(別サイト) Excelで動くオプション取引の統合ツール(TopT_01

4.Excelシートの説明

4-1.IV曲線

・ボタン一発でグラフ描画の範囲を、「全範囲」「ATM付近」などと切り替えられます
・パソコンの負荷を下げられるよう「自動更新」「手動取得」の切り替えをできるようにしました

4-2.ポジション管理

・先物とオプションのポジションは分けて入力します
・新規入力と決済入力は別の行を使います
 (ポジションが複雑になり、部分決済などを行うようになると、この方式が楽になります)
・損益の前日比および通算損益を算出します
・ポジションのリスク指標も算出します(限月別の明細も算出します)
・大引け後の計算で予想される証拠金の近似計算がボタン一発でできます

4-3(1).ポジション分析(分析用ポジション表)

・ポジション管理シートのポジションがそのまま転記されます
・普段はほとんど使うことがないFOTMプットの権利行使価格を非表示(計算対象外)にできます
・ポジション分析は、この表を元にして行います
・任意に変更することが可能です。その場合は仮想ポジションの分析を行うことになります

4-3(2).ポジション分析(本体)

最上段
・分析結果表
 日経平均価格の変動、IVの変動、n日後をパラメータとして、損益をシミュレーションした結果の表です

その下の左半分
・ 日経平均価格の変動、IVの変動、n日後 を指定する欄
・横軸を2タイプ用意しました。権利行使価格にぴったり一致させるタイプ(満期曲線がきれい)と、証拠金シミュレーション用に使えるタイプです。ボタンで切り替え可能です
・IVの増減を権利行使価格毎にこまかく設定することも可能です

その下の右半分
・証拠金近似計算の為のエリアです
・プライススキャンレンジなどの証拠金設定に必要なパラメータを指定しておけば、ボタン一発で近似計算ができます

最下段
・ポジション分析をした結果のグラフです
・最上段の分析結果表をグラフにしたものです
・ボタン一発で、グラフ描画の範囲を、「全範囲」「ATM付近」などと 切り替えられます

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