デイトレ記録 1日目 日中ログ随時更新

今日よりスタート

日経平均前日終値:23,952.35
日経平均VI前日終値:13.76
5営業日間のHV:18.23%
20営業日間のHV:12.19%
60営業日間のHV:11.75%

IV、HVとも今年の最低水準、日経先物は夜間取引で24000円を超え、今年の最高水準。

日経平均が上に行っても下に行っても、IVは上昇すると予想します。

デイトレは、上がったIVを売る方針でいきます。

上記のHVなどのグラフの補足
「 CSFI-VXJ +日経VI」は、大阪大学で算出しているボラティリティーインデックス(VOLATILITY INDEX JAPAN (VXJ))と日経平均VIの単なるつなぎ足です。今年11月までが前者、今年の12月分が後者となっています。

VXJをわざわざ使っているのは、日経平均VIが世に出る前から存在していたからです。上記グラフをEXCELで作った時は、VXJしかなかったので、それを使いました。また、過去履歴がとりやすい&エクセルに張り付けるだけでグラフの描画ができるので、それを使い続けています。

日経平均VIとVXJの違いはよく知りませんが、ほとんど同じ方法で計算していて数値も似たようなものになっているかと思います。

以下、随時更新

9:13:50 日経平均24055円あたり
1C245 売り 94円
9:20:35 日経平均24035円あたり
買戻し 91円 (損益+3)

買戻し、早すぎた(泣)
9:28現在85円あたりまで下がってます

9:40:34 日経平均24025円あたり
1P23750 売り 185円

10:37:57 日経平均24045円あたり
買戻し 180円(損益+5)
買った時より、IVが低下していて、IVが当面の底になるかもということで買戻し。
175円で並んでいて前の方(7枚目)だったんだけど、これ以上待つのは止めた。

10:50 ちょっと休憩して戻ってきました。デイトレ、めっちゃ疲れます。ずっとチャートやら板やらとにらめっこ。
午前の取引はこれで終わりかな

12:30 ランチに行ってました。日経VIは、12.97%(-0.71%)ですか、すごく下がりました。
わささん、コメントありがとうございます。返信を本文に入れます。しばらくお待ちください。

13:18:53 日経平均24063あたり
1P23750 売り 170円

13:23頃 失敗、日経平均うごかないのにIVが上がっていきます。つまり損していく状態。
決済指値しています。 先頭なのに入ってくれない(泣)

13:31:03 日経平均24071あたり
買戻し 170円 (損益±0)
とりあえず、同値で買い戻せてよかった。手数料損。

しかし、なぜ、IVが上がっていくんだろう?

14:10頃
IVですが、日経平均があがればIVあがる、日経平均が下がればIV下がる、状況にありそうです。
日経平均が最高値付近なので、特殊な動きになっていると思われます。

14:50頃
IVの動きは通常に戻ってます(日経平均ゆっくり上昇→IVゆっくり下落)

本日のデイトレは終了
2勝1分
損益+8
手数料込み +6009円


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「デイトレ記録 1日目 日中ログ随時更新」への3件のフィードバック

  1. はじめまして。
    ここを知ったのがちょうどリニューアルしたばかりの頃で、
    以来ずっと楽しみにしています。

    VXJ+日経VIというのは、両者の平均でしょうか?
    VXJの算出方法を見てみました。
    限月交代のタイミングが早いんですね。
    算出方法は日経平均VIとだいたい同じように見えました。
    NEEDSで配信されるオプション価格がどんなものなのかわかりませんが、
    気配値が飛んでいても、オンデマンド行使価格でも、かまわず足していく感じでしょうか?

    1. 管理人T

      コメントありがとうございます。

      >以来ずっと楽しみ
      物凄く励みになります。嬉しいです。

      VXJについては、本文のグラフの下に補足しました。ご確認ください。

      1. VXJはそういうことだったんですね。納得です。
        さっそく補足&返信ありがとうございました!

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